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银行间市场车贷ABS指数报告2020Q2

结构融资 / 中国 / Wed, 2020年08月19日

疫情对资产质量的负面影响持续得到修正:一季度三个月份的M2 逾期率分别为0.11%、0.35%和0.31%,本季度分别为0.16%、0.13%和0.11%,疫情对M2 逾期率的负面影响在持续得到修正。从M3 逾期率来看,情况也是如此,本季度平均M3 逾期率为0.10%,较上季度平均值环比下降20%;6 月M3 逾期率为0.07%,逐渐趋近近三年的平均水平。

CPR 从上季度骤降中恢复,已处于历史正常水平:因疫情和春节因素叠加,2 月CPR 骤降至2%以下,为指数追踪数据的历史单月最低值,然而从3 月开始CPR 迅速反弹,本季度平均CPR 为6.46%,已处于历史正常水平。

样本构成变动较大,但对指数影响有限:本季度新增9 个样本,占二季度末资产余额的30.83%,退出9 个样本,占一季度末资产余额的7.37%。新增样本和退出样本同指数整体样本池差异不大,样本构成变动未对指数产生实质影响。

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